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厦门股票配资:瑞奇期货:豆粕套利方案

时间:2018/11/27 19:39:13  作者:  来源:  查看:11  评论:0
内容摘要:  交易标的:M1901\M1905;  操作策略:买入M1901\卖出M1905;  交易周期:3个月;  开仓价差:350-400;  止盈价差:500-600;  使用资金:200-300组套利,150万-200万。  核心逻辑:  1、大豆(3303, -84.00, -...
  交易标的:M1901\M1905;

  操作策略:买入M1901\卖出M1905;

  交易周期:3个月;

  开仓价差:350-400;

  止盈价差:500-600;

  使用资金:200-300组套利,150万-200万。

  核心逻辑:

  1、大豆(3303, -84.00, -2.48%)到港量预计偏紧:11月大豆到港初步预估维持700万吨,12月目前仅450万吨。11-12月大豆供应仍不足,12月缺货的确定性较大,再往后看的话1-2月可能会更紧张。

  2、大豆压榨量有所下滑:2018年迄今,全国大豆压榨量总计为6100万吨,较2017年度同期的6155万吨降55万吨,降幅为0.89%。

  3、终端库存在提升:饲料企业库存由低库存状态的一周库存量开始逐步增加至10天-15天的库存,到港货源紧俏。

  4、贸易战背景下:下半年采购美豆,2019年上半年逐步转向南美豆,远月相对近月偏弱。

  风险点:

  1.贸易战程度放缓;

  2.超强台风对水产市场的冲击。

  基本数据

  1.大豆月度到港数据


  2017年9月初预估2017年10月份大豆到港预期720万吨,11月大豆到港预期880万吨,与最终数据差别在6%以内。

  2.豆粕(2663, -50.00, -1.84%)价差


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  从豆粕1月合约与5月合约历史价差来看,预期市场出现供应偏紧要素时,近月表现较强势。

  瑞奇期货2队

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